What039s la differenza tra le bande di Bollinger e Canali Keltner In analisi tecnica, c'è una piccola differenza tra i canali Keltner e le bande di Bollinger. Prima di esaminare le differenze, è importante capire che questi indicatori sono entrambi utilizzati per misurare la volatilità. Acquistare e vendere i segnali sono generati da ciascun indicatore quando il prezzo del titolo sottostante supera il canale superiore o inferiore e attraversa di nuovo sopra o sotto il livello del canale chiave. Per i tori, una mossa al di sotto dei segnali dei canali più basse condizioni di ipervenduto, e acquistare i segnali vengono generati quando il prezzo sale di nuovo sopra il canale inferiore. Per gli orsi, vendono i segnali vengono generati quando il movimento di prezzo al di sopra della fascia superiore e poi si chiude di nuovo sotto. Dando uno sguardo al bande di Bollinger, i canali vengono creati utilizzando la deviazione standard del valore di base, mentre i canali Keltner utilizzano il Average True Range. È importante notare, che a parte come vengono creati i canali, l'interpretazione di tali livelli sono generalmente lo stesso. Dando uno sguardo al grafico di Starbucks Corp. (SBUX), youll vedere che acquistare e vendere i segnali vengono generati in corrispondenza delle frecce blu e rosso, rispettivamente. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, controlla Utilizzando Bande Bollinger Band per valutare Trends) Se si guarda da vicino, il grafico di Starbucks (SBUX) con i canali Keltner come una sovrapposizione invece di bande di Bollinger, youll vedere che sembrano simili, ma a causa di la differenza nel modo in cui la band si calcola i punti di decisione cadono a leggermente diversi livelli. (Per ulteriori informazioni, controllare i profitti di cattura utilizzando le bande e canali) Dal momento che i canali Keltner utilizzano gamma media vero piuttosto che la deviazione standard, è generalmente più comune per vedere di più acquistare e vendere segnali generati in canali Keltner rispetto a quando utilizzando le bande di Bollinger. Per esempio, alcuni operatori avrebbero considerare tre segnali di vendita che utilizzano le bande di Bollinger vs quattro segnali di vendita utilizzando i canali Keltner. In pratica, le bande di Bollinger sono più popolari tra gli operatori attivi a causa della significatività statistica di utilizzare la deviazione standard rispetto ai veri range. Channels e bande di varia origine in media sono stati utilizzati per studiare il movimento dei prezzi di mercato da commercianti di giorno da molte discipline. Essi hanno una straordinaria capacità di sottolineare l'ovvio, che non è sempre così evidente come potrebbe sembrare, vale a dire le bande e canali possono mostrare la volatilità e la direzione del mercato ed essere letto a colpo d'occhio. Sono facilmente letti e interpretati. Iniziamo con la metodologia del Keltner Channel. Il canale Keltner è simile alla maggior canali o buste che utilizza tre linee. La linea centrale è un insieme media mobile a uno specifico periodo di tempo di vostra scelta, e il default sulla maggior parte dei programmi grafici è impostato su dieci, anche se i commercianti di giorno si sono adattate questo numero alle loro esigenze specifiche in una varietà di modi. Le bande esterne sono poi calcolate moltiplicando il centro media mobile da un altro numero di commercianti di giorno che scelgono, di solito RightPane o RightPane. Questo semplice matematica dovrebbe notare una grande differenza tra le bande di Bollinger Channel e Keltner la linea tendono a rimanere equidistante maggior parte del tempo. Questo ha senso poiché il fattore di moltiplicazione produce una relazione lineare con la media mobile su entrambe le linee esterne. Il commerciante di giorno più noto che utilizza i canali Keltner e ha pubblicato alcuni articoli sul tema è Linda Bradford Raschke. Senza citare la sua lettera, se si hanno i multipli impostati per un particolare giorno e la maggior parte, dire 90 della azione dei prezzi rimane all'interno del canale, si sarebbe in grado di individuare i segnali di ipercomprato e ipervenduto per aggirare. Ma questa spiegazione sottolinea anche ciò che è, per me, la vera debolezza nell'utilizzo dei canali Keltner. Come fai a sapere, su base giornaliera, che i multipli della media mobile da utilizzare e, del resto, che lasso di tempo è appropriato per il media mobile stesso. Suppongo che con anni di esperienza si potrebbe sviluppare la capacità di giudicare il mercato e impostare le variabili appropriate, ma suona come un ordine abbastanza alto per un trader alle prime armi. Raschke ha svolto un lavoro integrando l'indicatore Average True Range nella media mobile con un certo successo, che sembra una metodologia più accurata al mio modo di pensare. Il punto è semplice, anche se la metodologia Keltner canale sarebbe voluto del mentoring molto specifici per essere uno strumento di trading efficace per il vostro indicatore di set. Nella migliore delle ipotesi, serve come un dispositivo di filtraggio piacevole per gli altri indicatori di trading primario. Le bande di Bollinger, d'altra parte, utilizzare anche una semplice media mobile preimpostato (SMA) come centro della sua gamma tre linee. Io generalmente vedo la Bollinger Band SMA sviluppa intorno a 20, ma qualsiasi numero causerà un insieme una band per formare e Bollinger, nel suo libro, pensato variazioni sul periodo di venti SMA in diversi mercati potrebbero produrre risultati sacrosanti. Invece di usare un multiplo prestabilito della SMA le fasce di Bollinger impostare le linee esterne a due deviazioni standard dalla linea centrale. Il livello di deviazione standard può essere modificato, ma la norma generalmente accettata sembra essere circa due deviazioni standard. Quindi si tratta di una formazione linea esterna non lineare ora, poiché le variazioni di deviazione standard di dimensione a seconda della posizione della linea centrale. Quando il mercato si sta consolidando, bande di Bollinger tendono ad attirare molto vicini tra loro, che mostra una volatilità molto basso livello. Viceversa, quando la volatilità aumenta, le bande oscillerà selvaggiamente distanti e la larghezza tra le bande esterne diventa maggiore. In contrasto con questo il comportamento più equidistante del Canale Keltner mostrerà immediatamente il commerciante di giorno casuale la differenza in questi due indicatori. Uno è lineare, uno è non lineare, e la realtà è che essi appaiono molto diverse su un grafico. Stranamente, però, ritengo che la Bollinger Band di essere un indicatore secondario, anche se ci sono sistemi di trading che li utilizzano come indicatore primario. La regola generale del pensiero su entrambe le fasce Keltner Channel e di Bollinger è abbastanza semplice: una stretta di fuori del canale è indicativo delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto e, di conseguenza, vi è un potenziale commerciale contro-tendenza in vista. La mia esperienza è stata che le bande di Bollinger sono più accurati nel prevedere controtendenza si muove. Ancora una volta, li userei come un dispositivo di filtro e vedere se, in realtà, i miei principali indicatori mostrano le stesse informazioni. Credo che si possa dire lo stesso per il Keltner Channel, che ho usato di meno. Spero che questa informazione è utile per voi. Per informazioni più dettagliate sui fornitori, gentilmente di fare riferimento al riquadro di destra. Tutto quello che c'è da sapere sul Giorno TradingWhat sono le differenze tra le bande di Bollinger e Canali Donchian Canali Donchian e bande di Bollinger sono le tecniche di creazione di grafici multibanda più comuni utilizzati dagli analisti tecnici. Fondamentalmente, si utilizzano questi due strumenti di trading per misurare e realizzare cose diverse. Canali Donchian, noto anche come canali di prezzo, sono semplici da capire e il commercio, solo misurare i punti alti e bassi dei prezzi in un determinato periodo di tempo. Bande di Bollinger sono da intendersi come un indicatore di volatilità e sono più complicate da calcolare e usare di canali Donchian. Canali Donchian Canali Donchian sono costituiti da due bande esterne, una sempre tracciati in modo che corrisponda il più alto alto nel corso di un determinato periodo di tempo, di solito 20 giorni medie mobili. e l'altra band tracciata per abbinare il basso più basso durante lo stesso periodo. Se i prezzi sfondare e vicino sia al di sopra della banda superiore o al di sotto della banda inferiore, una potenziale nuova tendenza è segnalata. segnali lunghi vengono creati con l'alto l'azione dei prezzi. Al contrario, minore azione dei prezzi è un segnale breve. Questo è un sistema semplice ed elegante, anche se è tutt'altro che completa e viene utilizzato meglio insieme ad altre considerazioni tecniche o fondamentali. Bollinger Bands considerando quanto segue Canali Donchian utilizzano due bande, il sistema di Bollinger utilizza tre: una linea centrale media mobile che si completa con una fascia superiore e inferiore, ogni due deviazioni standard dalla media mobile. Perché le deviazioni dalla media mobile fluttuano come la volatilità fa, le bande di Bollinger sono considerati uno strumento molto flessibile, utile per i diversi tipi di titoli e trading range. Quando i prezzi sono troppo costantemente vicino alla fascia superiore, il prezzo è pensato per essere di ipercomprato, mentre è vero il contrario per l'azione banda inferiore. Molti analisti anche monitorare il livello di volatilità nel tempo utilizzando le bande di Bollinger, visto restringimento di volatilità come segno di una rottura ad alto volume in sospeso. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Introduction alla Squeeze Play The Squeeze Play è una messa a punto di volatilità. In realtà inizia con una insolita mancanza di volatilità per il mercato che si sono negoziazione. In altre parole, un mercato è scambiato con molto meno volatilità rispetto di solito è il caso a giudicare dai mercati dei dati storici. Punto chiave: la Squeeze Play si basa sulla premessa che le scorte e gli indici oscillano tra i periodi di elevata volatilità e bassa volatilità. Quando i periodi di bassa volatilità si verificano, un mercato dovrebbe finalmente tornare al suo normale livello di volatilità. Le bande di Bollinger ben noti e. il molto meno ben noto canali Keltner. Con entrambe le bande di Bollinger e Canali Keltner, io uso le impostazioni di default standard che vengono utilizzati in stragrande maggioranza delle piattaforme di trading che Ive visto: le bande di Bollinger: Lunghezza 20, deviazione standard, 2 canali Keltner: Lunghezza 20. Ci sono due versioni del I canali Keltner che vengono comunemente utilizzati. Io uso la versione in cui le bande sono derivati da Average True Range. Quando ho guardato come i canali Keltner sono configurati in diversi programmi grafici, Ive ha notato che ci possono essere alcune variazioni minori. Si dovrebbe non solo essere sicuri che state usando la formulazione che utilizza Average True Range, ma anche che la linea centrale è il 20-periodo di media mobile esponenziale. Bande di Bollinger sono state fatte famoso come uno strumento di trading da John Bollinger nei primi anni 1980. Una banda di Bollinger indica la quantità di volatilità c'è un determinato mercato rispetto al recente passato. Quando un mercato è molto volatile rispetto al recente passato, la banda di Bollinger si espanderà. Quando un mercato sta attraversando un periodo di bassa volatilità rispetto al recente passato, la banda di Bollinger si contrarrà. Un Bollinger Band consiste di tre linee tracciate per ogni day8217s stretti nel corso del tempo. Una media mobile semplice. La media mobile semplice, più due deviazioni standard derivati dai prezzi di chiusura. La media mobile semplice meno due deviazioni standard derivati dai prezzi di chiusura. Diversi parametri nel Bollinger banda può essere regolata come il periodo della media mobile e il numero di deviazioni standard utilizzati. Utilizzare i parametri che sono di solito l'impostazione predefinita standard. Bande di Bollinger: Lunghezza 20, deviazione standard, 2 Ora, il termine statistico che si don8217t comunemente sentito in una conversazione normale è deviation.8221 8220standard La comprensione di questo termine è la chiave per capire come una banda di Bollinger rileva e visualizza le fluttuazioni del grado di volatilità. In parole povere, la deviazione standard è determinato da quanto il prezzo di chiusura corrente si discosta dal prezzo di chiusura media. La formula per il calcolo deviazione standard è piuttosto complessa e I8217m correndo il rischio di semplificare eccessivamente (e offendere matematica dottorati di ricerca), ma il concetto generale è che quanto più il prezzo di chiusura è dal prezzo medio di chiusura di un mercato più volatile è considerato. E viceversa. Questo è ciò che determina il grado di contrazione o l'espansione di una banda di Bollinger. Here8217s What8217s mancanti in bande di Bollinger Prima di andare avanti con la discussione, lasciatemi dire che I8217m sicuro che ci sono molti commercianti che trovano le bande di Bollinger per essere uno strumento di scambio prezioso di per sé. Credo bene that8217s e li auguro ogni bene. So solo che le mie esigenze personali come un commerciante dal punto di vista riskreward impongono che ho bisogno di più informazioni di quello che posso ottenere da solo Bollinger Bands. Come studenti di bande di Bollinger sanno, quando le bande ottengono stretto, un breakout sta per verificarsi. Ma quanto stretto è stretta grafico creato sul mercato Guerriero, il prodotto di punta di Mikulaforcasting. Grafico 1 Nota: Le linee blu sono bande di Bollinger. Al punto 1 le frecce rosse segnalano una squeeze Bollinger Band. Al punto 2 le frecce rosse stanno indicando un'altra stretta Bollinger Band. What8217s difficile di questa situazione è che non si sa come qualificare questa compressione. Quello che dobbiamo fare è quello di quantificare quanto stretto è stretta in modo che sia possibile determinare quando un potenziale commerciale viene attivato. Il nostro modo di fare questo è quello di aggiungere il canale Keltner al grafico. Cosa sono i canali Keltner Keltner Canali, che sono stati originariamente creati da Chester Keltner nel 1960 e successivamente modificato da Linda Raschke, simile a bande di Bollinger. Sono costituiti da una linea centrale con una fascia superiore e una banda inferiore. La grande differenza tra questi due indicatori sono i seguenti: Bande Bollinger: La distanza delle fasce esterne della linea centrale è basato sul movimento del prezzo di chiusura. Quanto più il prezzo di chiusura si sposta da giorno per giorno, più le bande esterne si espandono lontano dalla linea centrale. Keltner Canale: La distanza delle fasce esterne dalla linea centrale si basa sulla gamma da alto a basso su base giornaliera. Più il trading range varia, più le fasce esterne espandono dalla linea centrale. Come con bande di Bollinger, la formula per i canali Keltner è piuttosto coinvolto. Potremmo entrare in esso, ma Id piuttosto appena trasmettere il concetto generale. L'idea alla base canali Keltner è che la distanza tra le linee centrali e le fasce esterne rappresentano la norma matematica. Come tale, ci si aspetterebbe di vedere tutta la corrente azione di prezzo contenute all'interno delle fasce del Canale Keltner. L'uso tradizionale del Canale Keltner è quello di cercare una possibilità di negoziazione quando l'azione di prezzo si rompe al di fuori del canale Keltner. Quando ciò accade, significa che un livello insolito di quantità di moto è in arrivo sul mercato e un forte movimento direzionale può essere in corso. Ma qui è l'osservazione più utile dal punto di vista della Squeeze Play. Andare indietro e guardare la definizione Bollinger Band. Ricordate, le bande sono una funzione di quanto il prezzo di chiusura corrente è diverso dal prezzo medio di chiusura. Quello semplificando un po ', ma che è l'idea generale. Ora, il canale Keltner si basa sulla gamma tra l'alto e il basso. Permettimi di farti una domanda. Quale pensi che tendono a mostrare un cambiamento più quando il mercato passa da uno stato anomalo non volatile di nuovo al normale stato di volatilità a. La differenza tra la corrente vicino e il prezzo medio di chiusura o b. L'intervallo tra l'alta e la bassa Heres la mia risposta: Mentre entrambi i valori tendono a cambiare, la risposta è una. valori di chiusura tenderanno ad esporre più il cambiamento di trading range. Come risultato di questo fasce esterne delle bande di Bollinger tenderanno ad espandersi e contrarsi più velocemente delle fasce esterne dei canali Keltner. Ora Vedi tabella 2 qui di seguito Bollinger Keltner. Ora si può vedere come questo rapporto ci permette di avere una chiara indicazione di potenziali operazioni derivanti da espansioni di volatilità. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed Nella tabella 2 ora che abbiamo il canale Keltner sovrapposto in cima a quello che avete visto nella figura 1, siamo in grado di qualificare il Squeeze. Hai solo prende uno squeeze che soddisfi i seguenti criteri: Hai solo prendere in considerazione un squeeze play quando entrambe le bande di Bollinger superiore e inferiore vanno all'interno del canale Keltner. I punti 1 e 2 mostrano esempi delle bande di Bollinger (linee blu) andando dentro il Keltner Channel (linee rosse). A questi punti, si conosce la compressione è iniziata. Quando le bande di Bollinger (entrambe le linee blu) cominciano a venire fuori delle Keltner Channel (linee rosse) la stretta è stato rilasciato e una mossa sta per avere luogo. Bande di Bollinger e Canali Keltner vi dicono quando un mercato è la transizione da bassa volatilità di alta volatilty. Utilizzando questi due indicatori insieme è una valida tecnica in sé e immagino che alcuni di voi sarebbe in grado di fare uso di esso. In aggiunta di questo 2 indicatori eccellenti, aggiungere slancio Volumn e applicare le conoscenze di candela sarà enchance ulteriormente il potere in Squeeze Play. 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